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インパルス応答関数とは、複数の要因（変数）が影響しあっている時系列分析に用いられる手法のひとつで、ある変数にショックを与える（値を変動させる）と、それが他の変数に与える影響を分析することができます。主に工学分野で利用されていますが、ファイナンスやマーケティングでも応用されます。 例えば、円/ドルの為...

まずベイズの定理とベイズ推定について説明します。 ベイズの定理とは、Aという事象が起こった場合に、Bの事象が起こる確率など、ある条件下での確率である、条件確率について適用できる定理で、以下の式のような単純な形で表されます。 この式は「Bが起こった後にAが起こる条件確率」は、「Aが起こった後にBが起こ...

状態空間モデルとは、時系列分析に用いられるモデルの一つです。 時系列分析は過去データが時間とともにどう変動したかを分析し、将来のデータを予測を行う分析ですが、ある時点で得られたデータは、その前の時点から影響を受けており、データが独立していないという点で通常の回帰分析などの手法とは異なります。 例え...